Costruire A Redditizia Trading System

Come sviluppare un sistema commerciale redditizia imparare a sviluppare un proficuo Trading System - Creazione Proftibale Trading Systems sono stato nel business della speculazione di mercato e l'educazione negoziazione sul mercato da circa 20 anni. Mentre Futures e Forex sono sempre stati i principali mercati che il commercio e gestire gli account a, Ive anche trascorso un sacco di tempo negoziazione di opzioni azionari pure. Il mio percorso è iniziato il pavimento del Chicago Mercantile Exchange, ben prima che il cliente medio al dettaglio ha avuto accesso a online-trading. Dopo il tempo sul pavimento di commercio, ho lasciato e perseguito una carriera commerciale dai confini amichevoli di casa. Allora, mi trovai di fronte con i dati traballanti di trading e grafici al meglio e il compito di telefonare in ordine di una scrivania commercio. Inutile dire che, il cambiamento e la crescita è stata esplosiva in questo settore fin dai miei primi giorni. La nascita di sistemi di trading progressi tecnologici hanno avuto la forza trainante del cambiamento e di crescita. Uno dei tanti destinatari di più veloce e la tecnologia è più forte di trading sistema computer come ad alta velocità ora aiutano i commercianti al dettaglio e istituzionali a sviluppare sistemi di trading, fare calcoli e risultati commerciali reale e ipotetico prova di nuovo in pochi secondi. Nel mondo della gestione del denaro professionale, ho visto un sacco di sistemi di trading. Ironia della sorte, la maggior parte non sembrano lavorare e di quelli che lo fanno, in genere lavorare per un po 'e poi fallire. Essendo sul lato educazione del settore, nonché, Ho visto centinaia di sistemi automatizzati ancora, posso solo dire che ho visto meno di una mano piena effettivamente produrre un anno profitto costante dopo anno. Spesso ricevo e-mail da persone che hanno letto un articolo che ho scritto che voglio condividere una strategia di trading automatico con me. Essi stanno inviando così io li aiuterà a rivedere e magari migliorarlo. Gli operatori dovranno rimandarmi provato rapporti ipotetici di prestazioni di queste strategie che suggeriscono di avere il Santo Graal dei sistemi di trading. La maggior parte di questi mostrerà 80 trade vincenti o migliori e enormi profitti. Il più delle volte però, quando prendono il passo successivo e il commercio del sistema con denaro reale, perdono e perdono velocemente. Con i progressi nella tecnologia esplosivi e informazioni di mercato, perché è il commercio sistema così difficile per la maggior parte che fare un tentativo Theres un motivo molto semplice parlerò più avanti. In questo articolo, mi concentrerò sulle fondamenta di un sistema di scambio proficuo, offrire strumenti e le regole di un sistema redditizio specifici, ed esporre le trappole pericolose che portano al fallimento Trading System. L'aspetto più importante di sviluppo di un sistema di commercio redditizio come molti cambiamenti e la crescita si è verificato a causa della tecnologia, c'è un componente alla negoziazione che non è cambiato un po 'ed è così che il commerciante costantemente vantaggioso deriva coerenti a basso rischio i profitti alta ricompensa. La chiave per una vera e propria strategia di trading tutto si riduce alla fondazione di questa strategia. Per avere il corretto fondamento, è necessario avere una solida comprensione di come i mercati funzionano e perché il prezzo si muove come lo fa. Se si dispone di un difetto nel processo di pensiero, si può essere sicuri che porterà a scarsi risultati commerciali. La realtà è che i mercati non sono altro che pura dell'offerta e della domanda di lavoro, gli esseri umani reagiscono al rapporto tra domanda e offerta in corso all'interno di un determinato mercato. Questo da solo, in ultima analisi, determina il prezzo. Opportunità emerge quando questo rapporto semplice e diretto è fuori equilibrio. Quando trattiamo i mercati per quello che realmente sono, e li guardiamo dal punto di vista di un rapporto domanda e offerta in corso, identificare le buone opportunità di trading non è poi così difficile di un compito. speculatori del mercato che capiscono questo semplice concetto e ciò che questa opportunità si presenta come su un grafico dei prezzi in genere traggono il loro reddito da speculatori del mercato che dont. In altre parole, coloro che sanno vengono pagati da coloro che non lo so. Whos dall'altra parte del mestiere se vogliamo un sistema di negoziazione costantemente vantaggiosa, abbiamo fatto meglio a fare in modo che la persona dall'altra parte dei nostri commerci sta facendo un errore. Il nostro sistema era meglio essere un esperto a trovare un trader alle prime armi o erano in difficoltà. Non abbiamo bisogno di conoscere la persona esattamente dall'altra parte del nostro commercio, abbiamo solo bisogno di sapere se sono un commerciante costantemente vantaggioso o un commerciante perdente coerente, e il grafico ci darà la maggior parte di queste informazioni. Lascia la faccia esso, quando si tratta di creazione di grafici e analisi tecnica, i commercianti più attivi utilizzano indicatori. Mentre molte persone, me compreso hanno spesso picchiato gli indicatori, sono in realtà un ottimo strumento se usato correttamente per i sistemi di trading automatico o semi automatico. Il problema è che le persone tendono a prendere ogni acquisto e vendita segnalare un indicatori produce e questa è l'ultima cosa che si vuole fare. Quelli che prendono ogni comprare e vendere segnalare un indicatore offerte sono probabilità di perdere ci negoziazione capitale veloce. Non è che gli indicatori stanno facendo qualcosa di sbagliato. Essi saranno sempre produrre ciò che sono programmati per. La chiave per i commercianti è quello di utilizzarli in combinazione con una corretta analisi delle tendenze e la fondazione adeguata in base alle leggi della domanda e dell'offerta. Uno dei vantaggi di utilizzare indicatori tecnici e oscilators il modo giusto è che permettono di scambiare sulla base di un insieme meccanico di regole. Consente di utilizzare un unico media mobile e Stocastico nel nostro tentativo di utilizzare indicatori nel nostro sistema di trading per trovare il commerciante perdente coerente per il commercio con. Sul grafico è una media mobile a 50 periodi e un oscillatore stocastico lento. Per cominciare, dobbiamo valutare l'andamento dei prezzi in questo mercato. Per questo compito, io uso una media mobile a 50 periodi. Si noti che la pendenza della media mobile è per suggerire che siamo in una tendenza rialzista. Una volta che sappiamo questo, vogliamo solo comprare pullback nel prezzo. Il segnale meccanico di acquistare arriva quando lo stocastico produce un segnale di acquisto in più di territorio venduto (movimento trasversale media, cerchiata sopra). Anche se questo si trasformò in una bella occasione a basso rischio di acquisto, si noti l'azione dei prezzi appena prima di questa opportunità di acquisto. Durante la fase di rialzo, il stocastico era molto ipercomprato, producendo segnali di vendita durante gran parte del rialzo, che avrebbe portato a molte perdite avuto hai venduto a breve a quei tempi. Questa è una trappola nuovi operatori possono cadere in quando si utilizzano questi strumenti senza regole logiche basate realtà. Acquista regola: Quando la media mobile è in pendenza verso l'alto, prendere la stocastico si muove croce media nel territorio oversold come un segnale di acquisto. Quando la media mobile è in pendenza verso l'alto, ignorate OGNI vendere segnalare la stocastico si muove croce media nel territorio overbought produce. La realtà logica basata: Quando i prezzi si stanno muovendo più in alto, vogliamo trovare una opportunità di acquisto quando le cose sono in vendita. Ancora più importante, il nostro segnale di acquisto ci ha detto oggettivamente che qualcuno stava vendendo dopo un declino nel prezzo e di vendita nell'ambito di un trend rialzista. Questo può essere solo l'azione di un venditore novizio. Un commerciante costantemente vantaggioso avrebbe mai venduto dopo un calo nel prezzo e nel contesto di una tendenza rialzista. Quindi, vogliamo comprare da questo venditore alle prime armi. Come si può vedere, questo è un processo in due parti e la sua importante capire questo quando si costruisce il sistema di trading. Le due parti sono i seguenti: The Switch: L'interruttore è un interruttore OnOff che dice la sua sia ok per comprare o OK per vendere, ma non entrambi allo stesso tempo, in questo caso. Ad esempio, quando la media mobile è in pendenza verso l'alto, l'interruttore è acceso che dice il suo ok per acquistare il che significa che la sua non è ok per vendere. Il quotTrigger: Il grilletto è la voce del commercio vero e proprio. Quindi, se la media mobile è in pendenza verso l'alto, l'interruttore è acceso che dice il suo ok per comprare. Ciò significa che il segnale di acquisto prodotto dal stocastico Croce in sul territorio vendute (il grilletto) è attivata. Se la media mobile sono stati digradanti tuttavia, che compra grilletto segnale sarebbe spento e il grilletto segnale di vendita sarebbe stato acceso. Forse il vostro sistema di trading non è intenzione di includere gli indicatori e, invece, si concentrerà sui livelli di domanda e offerta. In questo caso, si sarebbe ancora avere un interruttore e trigger. La centrale sarebbe prezzo raggiungimento del livello di alimentazione o la domanda e l'attivatore sarebbe l'ingresso effettivo che può essere una candela inversione a livello, prezzo raggiungendo il livello, o uno dei molti più trigger. Qualunque sia la strategia, c'è sempre un interruttore e trigger. Su questo grafico, abbiamo anche un periodo di 50 media mobile e un oscillatore stocastico lento. Qui, la pendenza della media mobile a 50 periodo ci dice la tendenza è verso il basso. Una volta che sappiamo questo, vogliamo solo vendere a un trader alle prime armi che sta comprando dopo un movimento più su nei prezzi nel contesto di una tendenza verso il basso. Il segnale meccanico di vendere viene quando lo stocastico produce un segnale di vendita in oltre il territorio acquistato (in movimento croci media, cerchiata sopra). Vendita Regola breve: Quando la media mobile è in pendenza verso il basso, prendere la stocastico si muove croce media nel territorio overbought come un segnale di vendita. Inoltre, quando la media mobile è in pendenza verso il basso, ignorare tutte le acquistare segnalare la stocastico si muove croce media nel territorio oversold produce. Il Basato su realtà Trading Logic: Quando i prezzi sono trend verso il basso, vogliamo trovare una opportunità di cortocircuito quando i prezzi sono alti. Inoltre, vogliamo vendere a breve per l'acquirente che sta facendo l'errore di acquistare dopo un rally nel prezzo e nel contesto di una tendenza al ribasso (un acquirente novizio). È questo o qualsiasi perfetto sistema di negoziazione Certamente no, non c'è nessun sistema di scambio perfetto e ci non ha bisogno di essere. Se ci fosse, quella persona sarebbe avere tutti i soldi mondi. Tuttavia, avvolgendo alcune regole di trading semplici e logiche intorno al vostro trading è la chiave per impilare le probabilità a tuo favore. Anche Las Vegas non vince tutto il tempo, né vogliono o hanno bisogno di. Fanno bene nel tempo perché si rendono conto che non dovete vincere sempre. Hanno solo bisogno di rispettare i loro regole che consentono loro di mantenere il bordo che significa scommettere contro le persone che non hanno il bordo. Qualsiasi mercato e indicatore farà quando si pensa Mercati correttamente Ecco un altro esempio con lo stesso periodo di 50 media mobile. In questo esempio, ho semplicemente acceso il stocastico per l'indice Commodity Channel, meglio conosciuto come CCI, avremo quasi gli stessi segnali. Ragione tecnica per la vendita a breve: 1) Il basso slopping 50 ndash periodo media mobile suggerisce che questo mercato è in una tendenza al ribasso. 2) Una lettura Overbought CCI (cerchiato sono sul grafico). Ragione logica per la vendita allo scoperto: Vendere breve per un acquirente che acquista dopo un rally nel prezzo e nel contesto di una tendenza al ribasso. L'unico tipo di mentalità che avrebbe preso questa azione è qualcuno che prende decisioni per comprare e vendere qualsiasi cosa basata sull'emozione, non è semplice e la corretta logica. Questo è il pedigree del commerciante che vogliamo al di là dei nostri mestieri. strategie di trading che il lavoro non cambiano con il tempo, i mercati, o la modifica delle condizioni di mercato. Francamente, a pensare le condizioni di mercato sempre cambiare a tutti è una forte illusione che può essere rimosso solo quando ci si concentra sul fondamento di movimento dei prezzi, l'offerta e la domanda pura. I sistemi Vedo che lavorano sono molto semplici. L'esempio che segue è un grafico intra-day, permette di applicare i nostri stessi principi di base. Motivo tecnico per l'acquisto di: 1) Il 50 ndash periodo fino slopping media mobile suggerisce che questo mercato è in una tendenza rialzista. 2) Una lettura Oversold CCI (cerchiato sono sul grafico). Ragione logica per acquisti: Affare da un venditore alle prime armi che vende dopo un calo nel prezzo e nel contesto di una tendenza rialzista. UptrendOscillator ipercomprato: Ignora DowntrendOscillator Oversold: Ignora UptrendOscillator Oversold: Acquisto segnale DowntrendOscillator ipercomprato: vendere allo scoperto mancato segnale di svolta in successo Vedo la stragrande maggioranza dei commercianti che vanno lungo il percorso di sistema passare anni indicatori e oscillatori forma-montaggio e numeri di scricchiolio sulla base di schiena risultati commerciali ipotetici testati (numeri). Vedo molto poche le persone a sviluppare strategie di trading sulla base della semplice logica di mosse come e perché di prezzo come in qualsiasi mercato. Dalla mia esperienza di mercato basata la realtà, il commercio è un semplice trasferimento di account da coloro che non comprendere la logica di mercato semplice nei conti di coloro che lo fanno. Sistemi di negoziazione solo accelerare il processo. Come ho detto prima, la maggior parte dei commercianti che sviluppano sistemi di trading non prendete questo approccio o pensano in termini semplici che sto suggerendo. Perché è a causa di come la maggior parte delle persone a conoscere i mercati e il commercio. La maggior parte non inizierà il loro percorso di apprendimento come ho fatto per la gestione del flusso ordine istituzionale sul pavimento di uno scambio. La stragrande maggioranza degli operatori del mercato inizierà con un portafoglio di negoziazione o un seminario scritta o consegnato da qualcuno che scrive libri e fornisce seminari, non una vera speculatore mercato. Questi libri sono pieni di uso convenzionale di indicatori e modelli di grafico che semplicemente dont produrre risultati. Se così fosse, l'autore non sarebbe certamente vendere il libro per voi. Questo porta ad un trader alle prime armi pensando di poter prendere una scorciatoia sistema commerciale e aggiungere un paio di indicatori e oscillatori ad un grafico di prezzo e lasciare che il computer di trovare i parametri per ciascuno di questi indicatori che hanno prodotto i migliori risultati in passato (schiena test). In genere, quando il trader alle prime armi sistema inizia a fare trading con denaro reale sulla base di tali risultati di qualità ipotetici e inizia a perdere soldi, prendono il prossimo passo falso, iniziano la regolazione delle impostazioni degli indicatori e, peggio ancora, aggiungono più indicatori. Si tratta di un percorso che porta al disastro di trading ancora il commerciante sistema novizio non sa nemmeno esso. Si dice, come può un sistema di negoziazione con così gran numero di nuovo testati non lavorare non funziona perché il sistema si basa su calcoli complessi e la curva montato di nuovo i risultati dei test. La realtà di come i mercati funzionano viene ignorato. Nel progettare il vostro sistema di trading, assicuratevi di portare il vostro fondamento tornare alle basi di come e perché il prezzo si muove in qualsiasi e tutti i mercati. Infine, se si desidera caricare il super-informazioni in questo articolo, aggiungere l'offerta e livelli di domanda per il vostro sistema. Se si guarda a tutti gli esempi di cui sopra, c'era sempre una fornitura o il livello di domanda presso il punto di svolta. Ci deve essere. Stati Uniti Governo obbligatori Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Negoziazione di strumenti finanziari di qualsiasi tipo comprese le opzioni, futures e titoli hanno grandi ricompense potenziali, ma anche grande potenziale rischio. È necessario essere consapevoli dei rischi ed essere disposto ad accettarli, al fine di investire in opzioni, futures e mercati azionari. Dont commercio con i soldi non potete permettervi di perdere. Questo sito formazione è né una sollecitazione né un'offerta per BuySell opzioni, future o titoli. Nessuna rappresentazione è stato fatto che qualsiasi informazione ricevuta proverà o sarà suscettibile di ottenere profitti o le perdite simili a quelle discusse in questo sito. La performance passata di ogni sistema di negoziazione o metodologia non è necessariamente indicativa di risultati futuri. Si prega di usare il buon senso. Questo sito e tutti i contenuti sono solo per scopi didattici e di ricerca. Si prega di ottenere il parere di un consulente finanziario competente prima di investire il vostro denaro in qualsiasi strumento finanziario. NFA e CTFC Avvertenze obbligatori: Il trading nel mercato dei cambi è un'opportunità stimolante in cui rendimenti superiori alla media sono disponibili per gli investitori istruiti ed esperti che sono disposti a prendere sopra rischio medio. Tuttavia, prima di decidere di partecipare nel commercio di valuta estera (FX), si deve considerare attentamente i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Non investire denaro che non può permettersi di perdere. UTILE NOTA BENE: Ogni sforzo è STATO FATTO per rappresentare accuratamente QUESTO PRODOTTO e il suo potenziale. NON C'È GARANZIA CHE SARETE guadagniamo tutti i soldi utilizzando le tecniche e le idee o software fornito con questo SITO. ESEMPI IN QUESTA PAGINA SONO NON devono essere interpretati come una promessa o garanzia di guadagno. Copyright 2013 Trading Coach LLC, 17 Battery Place, New York, NY 10004 Contatto: supporta daytradingcoach Privacy Disclaimer policyBuild un modello di trading redditizia in 7 semplici passi Un modello di trading è una, passo-passo struttura ben definita basata su regole per governare il commercio attività. In questo articolo, si introduce il concetto di base di modelli di trading, spiegano i loro benefici, e di fornire le istruzioni su come costruire il proprio modello di trading. I vantaggi della costruzione di un modello di trading Utilizzando un modello di trading basato su regole offre molti vantaggi: modelli sono basati su un insieme di regole collaudate. Questo aiuta a rimuovere le emozioni umane dal processo decisionale. I modelli possono essere facilmente backtested sui dati storici per controllare il loro valore prima di prendere l'immersione con denaro reale. backtesting Model-based consente la verifica dei costi associati in modo che il commerciante può vedere il potenziale di profitto più realisticamente. Un teorico 2 profitto può sembrare attraente, ma una carica di intermediazione di 2,50 cambia l'equazione. I modelli possono essere automatizzati per inviare avvisi mobili, messaggi pop-up, e grafici. Questo può eliminare la necessità di monitoraggio e azioni manuali. Con un modello, un operatore può facilmente monitorare 10 titoli per 50 giorni di media mobile (DMA) crossing over 15 giorni media mobile. Senza tale automazione, monitoraggio manualmente anche un magazzino DMA può essere difficile. Come costruire il tuo Trading modello per costruire un modello di trading, non è necessario la conoscenza di trading di livello avanzato. Tuttavia, si ha bisogno di una comprensione di come e perché i prezzi si muovono (per esempio, a causa di eventi mondiali), dove esistono opportunità di profitto, e come capitalizzare praticamente sulla opportunità. Novizi e commercianti moderatamente esperti possono iniziare da acquisire familiarità con alcuni indicatori tecnici. Questi offrono spunti significativi per modelli commerciali. Comprendere gli indicatori tecnici potranno anche aiutare i commercianti concettualizzare le tendenze e fare strategie e modifiche personalizzate per i loro modelli. In questo articolo, ci concentreremo sul trading sulla base di indicatori tecnici. Esempio di una semplice strategia Trading modello basato sul principio di inversione di tendenza. alcuni operatori agiscono sul presupposto che ciò che va giù volontà ritorna verso l'alto (e viceversa). Utilizzando l'assunzione di inversione di tendenza come strategia, costruiremo un modello di trading. Nei passaggi riportati di seguito, cammineremo attraverso una serie di passaggi per creare un modello di trading e verificare se è vantaggioso. Diagramma di flusso per costruire un modello Trading 1. concettualizzare l'modello di trading. In questa fase, il commerciante studia movimenti storici di archivio per identificare le tendenze predittiva e creare un concetto. Il concetto può essere un risultato di un'ampia analisi dei dati o potrebbe essere un sospetto basato su osservazioni casuali. Per questo articolo, stiamo usando inversione di tendenza per costruire la strategia. Il concetto iniziale è: se un titolo va giù x per cento rispetto ai giorni precedenti prezzo di chiusura, si aspettano la tendenza di invertire in prossimi giorni. Da qui, guardare i dati passato e porre domande per perfezionare il concetto: è il concetto vero Sarà questo concetto si applicano solo a pochi titoli ad alta volatilità selezionati o sarà adattarsi a qualsiasi e tutti gli stock Qual è la durata di inversione di tendenza prevista (1 giorno, 1 settimana o 1 mese) Che cosa dovrebbe essere impostata come il livello basso per entrare in un commercio Qual è il livello di profitto obiettivo un concetto iniziale di solito contiene molte incognite. Un trader ha bisogno di un paio di punti che decidono o numeri per iniziare. Questi possono essere basati su alcuni presupposti. Per esempio: questa strategia può applicare sulle scorte moderatamente volatili che hanno un valore di beta tra 2 e 3. Acquistare se azione scende del 3 per cento e attendere per i prossimi 15 giorni per l'inversione di tendenza e si aspettano un rendimento del 4 per cento. Questi numeri sono basati su un commercianti ipotesi e esperienza. Anche in questo caso, una conoscenza di base di indicatori tecnici è importante. 2. Identificare le opportunità. In questa fase, individuare le giuste opportunità o azioni al commercio. Ciò comporta la verifica del concetto con i dati storici. Nel concetto esempio, si compra in un tuffo 3 per cento. Iniziare scegliendo scorte highvolatility per la valutazione. È possibile scaricare i dati storici di azioni comunemente commercializzate da siti web di scambio o portali finanziari come Yahoo Finance. Utilizzo di formule dei fogli di calcolo, calcolare la variazione percentuale dei giorni precedenti prezzo di chiusura, filtrare i risultati che soddisfano i criteri, e osservare il modello per i giorni successivi. Di seguito è riportato un esempio fogli di calcolo. In questo esempio, le scorte prezzo di chiusura sta andando giù di sotto del 3 per cento su 2 giorni (4 febbraio e il 7 febbraio). L'osservazione attenta dei seguenti giorni rivelerà se l'inversione di tendenza è visibile o meno. Il prezzo del 5 febbraio spara ai cambiamenti 4,59 per cento. L'8 febbraio, il cambiamento è sotto previsto alle 1,96 per cento. I risultati conclusivi No. Una osservazione corrisponde l'attesa del concetto (4 per cento e, soprattutto, il cambiamento), mentre una osservazione non è così. Quindi, abbiamo bisogno di controllare ulteriormente il nostro concetto su più punti di dati e più scorte. Eseguire il test su più titoli con i prezzi al giorno per almeno 5 anni. Osservare che le scorte dare le inversioni di tendenza positivi a una durata definita. Se il numero di risultati positivi è migliore di quelli negativi, quindi continuare con il concetto. In caso contrario, modificare il concetto e ripetere il test o scartare completamente il concetto e tornare al punto 1. 3. sviluppare il modello di trading. In questa fase, si sintonizzare il modello di trading e di introdurre variazioni necessarie sulla base dei risultati di valutazione del concetto. Continuiamo a verificare attraverso grandi insiemi di dati e osservare per ulteriori variazioni. Ha il risultato strategia di migliorare se consideriamo giorni della settimana specifici per esempio non l'immersione prezzo delle azioni del 3 per cento su un risultato Venerdì in un cumulativo 5 per cento o più aumento entro la prossima settimana non il risultato migliora se prendiamo gli stock di alta volatilità con i valori di beta sopra 4 possiamo verificare queste personalizzazioni o meno il concetto originale mostra risultati positivi. È possibile continuare ad esplorare più pattern. In questa fase è anche possibile utilizzare programmazione di computer per identificare le tendenze redditizie, lasciando algoritmi e programmi informatici analizzare i dati. Nel complesso, l'obiettivo è quello di migliorare i risultati positivi dalla nostra strategia che porta a una maggiore redditività. Alcuni commercianti si blocca in questa fase, analizzare grandi quantità di dati senza fine con lievi variazioni dei parametri. Non esiste un modello di trading perfetto. Ricordatevi di tracciare una linea sui test e prendere una decisione. 4. Eseguire uno studio di praticità: Il nostro modello è ora un ottimo aspetto. Si presenta con un profitto positivo per la maggior parte degli scambi (per esempio, il 70 per cento vittorie di 2 e 30 perdite per cento di 1). Concludiamo che per ogni 10 mestieri, possiamo fare un bel profitto di 72 31 11. Questa fase richiede uno studio praticità che può essere basata su seguenti punti: è la mediazione costo per il commercio lasciando spazio sufficiente per il profitto io possa avere a portare a 20 mestieri di 500 ciascuno per realizzare un profitto, ma il mio capitale disponibile è solo il mio conto 8000.Does modello di trading per i limiti di capitale quale frequenza posso commercio è il modello che mostra commerci troppo frequenti sopra la mia capitale disponibile, o troppo poche compravendite mantenendo profitti molto bassi Fa la partita esito teorico con le normative necessarie. Richiede di vendita breve o lungo del commercio opzioni che possono essere vietato, o la detenzione di buy simultanea e vendere posizioni che non può essere consentito 5. Vai in diretta o abbandonare e passare a un nuovo modello. Considerando i risultati di cui sopra test, analisi e regolazione, prendere una decisione. Go live investendo soldi veri utilizzando il modello di trading o di abbandonare il modello e ricominciare dal punto 1. Ricordate che, una volta che andare a vivere con denaro reale, è importante continuare a monitorare, analizzare e valutare il risultato, soprattutto all'inizio. 6. Essere preparati per fallimenti e ripartenze. Trading richiede una costante attenzione e miglioramenti per la strategia. Anche se il vostro modello di trading ha sempre fatto i soldi per anni, gli sviluppi del mercato possono cambiare in qualsiasi momento. Essere preparati per i guasti e perdite. Siate aperti a ulteriori personalizzazioni e miglioramenti. Siate pronti a buttare il modello e passare a uno nuovo se si perde soldi e può non trovare più personalizzazioni. 7. Assicurare la gestione del rischio con la costruzione di scenari what-if. Potrebbe non essere possibile includere la gestione del rischio nel modello di trading selezionato a seconda strategie scelte, ma è saggio avere un piano di backup se le cose non sembrano essere come previsto. Che cosa succede se si acquista il titolo che è andato giù del 3 per cento, ma non ha mostrare un'inversione di tendenza per il prossimo mese caso di discarica tale stock in perdita limitata o continua a tenere duro per quella posizione Cosa si deve fare in caso di operazioni societarie come un problema di diritti Centinaia di concetti commerciali stabilite esistono e stanno crescendo ogni giorno con le personalizzazioni di nuovi operatori. Per costruire con successo un modello di trading, l'operatore deve avere disciplina, la conoscenza, la perseveranza, e la valutazione del rischio equa. Una delle principali sfide che viene dalla commercianti attaccamento emotivo ad una strategia di trading auto-sviluppato. Tale fede cieca nel modello può portare a perdite di montaggio. di trading basato su modelli è di circa distacco emotivo. Dump il modello se si sta venendo a mancare e mettere a punto una nuova, anche se si tratta in perdita e tempo di ritardo limitato. Trading è di circa la redditività, e avversione alle perdite è costruito in-nei modelli commerciali rulebased. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un individual. Build un Trading System Stock per il tuo trading vita per una vita è un'idea interessante, e sistemi di commercio può dare la vita che vuoi . Un sistema è semplicemente un insieme di regole che definisce come si entrare e uscire i mercati finanziari per fare soldi. sistemi di commercio di funzionano perché eliminano l'emozione, creano coerenza e catturano un vantaggio nei mercati. commercianti Mostxa0new falliscono e perdono moneyxa0because prendono suggerimenti dagli altri, che fanno ciò che è popolare, fanno ciò che suona bene alle cene, che fanno ciò che viene commercializzato pesantemente dall'industria, usano qualcun'altro stock trading systemxa0- essi non fare ciò che è redditizia credo che si può avere successo dove tanti altri hanno fallito si può fare commercio di soldi, xa0YOU possono vivere e lavorare in qualsiasi parte del mondo e si può essere liberi dalla schiavitù aziendale. Costruire il proprio sistema di trading che soddisfi i vostri obiettivi, misura la vostra personalità e ti dà la vita che vuoi è la risposta. Posso mostrarvi in ​​quattro semplici passi come costruire un sistema redditizio che funziona per voi, indipendentemente dal fatto che si desidera scambiare il mercato azionario, mercato dei futures o mercati forex. Il mio obiettivo è quello di aiutare ad avere successo per costruire il proprio sistema di stock trading redditizio che soddisfi i vostri obiettivi e vi dà la vita che si desidera. La maggior parte dei nuovi operatori falliscono perché non hanno una guida per aiutarli a costruire un sistema redditizio che li soddisfa. Da soli si tratta di un viaggio difficile - Lascia che ti aiuti a diventare un trader profittevole effettuare rapidamente in modo di controllare anche il mio nuovo sito web all'indirizzo Enlightened Stock Trading per imparare a sviluppare un sistema di stock trading vincente che adatta alla vostra personalità, i vostri obiettivi e la vostra stile di vita ideale. Da dove comincio Ci sono innumerevoli corsi, servizi di abbonamento costosi e sistemi per la vendita in questo settore. Nessuno di questi è la risposta in isolamento. . La risposta è di progettare il proprio sistema di trading con una comprensione di se stessi. Qualcuno che ama l'azione avrà problemi negoziazione di un approccio settimanale lungo termine Il paziente, considerato persona avrà difficoltà a muoversi per e fuori dei mercati più volte al giorno come un commerciante di giorno La persona che ama essere di destra avrà problemi con uno stile di trading che è sbagliato 80 del tempo (anche se il restante 20 fa un sacco di soldi in generale) la persona che sta imparando a commerciare mentre in un lavoro a tempo pieno, la troverà più facile fare la loro analisi dopo le ore per cui la loro pretende molto lavoro soffrire e avrà bisogno di una fine del sistema di giorno che ospita questa la domanda che la maggior parte dei nuovi operatori chiedono: Come si fa a fare commercio di denaro è la domanda sbagliata La domanda ogni commerciante dovrebbe chiedere è: Come posso fare soldi commercio Ognuno è diverso, soxa0you sopraelevazione fare soldi in modo coerente sia prendendo consigli da amici, a seguito di newsletter, la sottoscrizione di servizi di magazzino di ribaltamento, leggendo le newsletter, pagando costosi seminari per imparare metodi di negoziazione segreti. perché, perché queste cose tutti hanno una cosa in comune - non tener conto che ci sono molte idee sbagliate su come realizzare profitti di trading consistenti. La verità è che si può costruire la libertà finanziaria attraverso il commercio. senza essere costretti a guardare i mercati per tutto il giorno, senza giorno di negoziazione, senza di trading ad alta frequenza, senza strappi, senza la conoscenza all'interno Nonostante tutto l'hype, questi sono solo come un lavoro stressante che vi catene allo schermo del computer. È possibile avere sia il tempo libero e denaro. Media di strategie di trading a lungo termine può dare questo. Il mio 4 Passo approccio ai sistemi di commercio di La grande notizia è che il miglior sistema non è complesso o difficile da progettare. Non importa se si scambi il mercato azionario, mercato dei futures, xa0forex o opzioni o qualsiasi altro strumento, il sistema migliore è quella che si costruisce per se stessi in modo che si capisce come e perché funziona. Il mio approccio per voi guida è un processo semplice e trasparente per il successo commerciale. Attraverso questo sito e le mie altre risorse, io vi aiuterò: Fase 1: impostare i tuoi obiettivi di sistema di trading XA0 Fase 2: Selectxa0the strategia di trading azionario che meglio si adatta Passo 3: Costruire i sistemi di commercio di modo giusto Fase 4: Documentare il tuo trading piano come si passa attraverso questi passaggi si alsoxa0need a considerare lo sviluppo di regole di gestione dei rischi e di gestione del portafoglio per soddisfare gli obiettivi Scegliere il software per assicurarsi che sia all'altezza del compito di sviluppare un sistema robusto per ottenere i migliori portafogli di negoziazione per espandere la vostra conoscenza Eliminando errori di trading Ixa0had ben poco sostegno per conto mio viaggio verso il successo commerciale. Ci sono voluti diversi anni per trovare un approccio che ha dato lo stile di vita che volevo. Il mio obiettivo era la libertà attraverso il commercio, non un lavoro di trading a tempo pieno. Ci era molto limitata utile supporto nel settore del trading, e buone risorse erano difficili da trovare. Ho progressivamente sviluppato la mia comprensione della psicologia del trading e indagato numerose strategie di trading e approcci di investimento. Ixa0read innumerevoli libri sui sistemi di trading, progettati e testati i miei sistemi, appreso il software e trovato la mia strada. Molte persone non riescono perché questo è un percorso impegnativo, ma il risultato vale la pena il viaggio. Spero che condividere il mio viaggio vi porta al successo e collegamenti la curva di apprendimento alla negoziazione profitably. Trading Sistemi: costruzione di un sistema 13 Finora, abbiamo discusso le componenti di base di sistemi di trading, i criteri che devono soddisfare, e alcuni dei tanti decisioni empiriche che un progettista di sistemi deve fare. In questa sezione, esamineremo il processo di costruzione di un sistema di negoziazione, le considerazioni che devono essere fatte, e alcuni punti chiave da ricordare. Il sei fasi Costruzione del sistema 1. Setup - Per iniziare la costruzione di un sistema di negoziazione è necessario diverse cose: i dati - Dato che il progettista del sistema deve utilizzare un'ampia backtesting. la storia passata dei prezzi è essenziale per la costruzione di un sistema di trading. Tali dati possono essere integrati in software di sviluppo del sistema di trading, o come feed di dati separata. dati in tempo reale è spesso forniti per un canone mensile mentre i dati di età possono essere ottenuti gratuitamente. Software - Anche se è possibile sviluppare un sistema di scambio senza software, è altamente impraticabile. Fin dalla fine degli anni '90, il software è diventato una parte integrante della costruzione di sistemi di trading. Alcune caratteristiche comuni permettono al trader di effettuare le seguenti operazioni: posizionare automaticamente mestieri - Questo richiede spesso il permesso dalla fine broker s perché una connessione costante deve essere posto tra il software e la mediazione. Ordini devono essere eseguiti immediatamente ea prezzi esatti per assicurare la conformità. Per avere il vostro software posto mestieri per te, tutto quello che dovete fare è inserire il numero di conto e la password, e tutto il resto è fatto automaticamente. Si prega di notare che l'utilizzo di questa funzione è strettamente opzionale. Codice un sistema di negoziazione - Questa funzione software implementa un linguaggio di programmazione proprietario che consente di creare regole facilmente. Ad esempio, MetaTrader utilizza MQL (MetaQuotes Language). Ecco un esempio del suo codice di vendere se margine libero è inferiore a 5.000: Se FreeMargin lt 5000, quindi uscire Spesso, basta leggere il manuale e la sperimentazione dovrebbe consentire di riprendere le basi della lingua il software utilizza. Backtest la vostra strategia - di sviluppo del sistema senza backtesting è come giocare a tennis senza una racchetta. software di sviluppo del sistema spesso contiene una semplice applicazione backtesting che consente di definire una fonte di dati, informazioni sul conto di input, e backtest per qualsiasi quantità di tempo, con un semplice clic del mouse. Ecco un esempio da MetaTrader: Dopo il test posteriore viene eseguito, viene generato un report che delinea le specifiche di risultati. Questo rapporto di solito comprende l'utile, il numero di transazioni senza successo, giorni consecutivi verso il basso, il numero di transazioni, e molte altre cose che possono essere utili quando si cerca di determinare come risolvere o migliorare il sistema. Infine, il software crea di solito un grafico che mostra la crescita degli investimenti per tutto il periodo di tempo testato. 2. Design - Il design è il concetto che sta dietro il sistema, il modo in cui vengono utilizzati i parametri per generare un profitto o perdita. Per implementare queste regole e parametri da loro programmazione. A volte, questa programmazione può essere eseguita automaticamente tramite un'interfaccia utente grafica. Questo permette di creare regole senza imparare un linguaggio di programmazione. Ecco un esempio di un sistema di cross-over media mobile: Se SMA (20) CrossOver EMA (13) quindi immettere Se SMA (20) CrossUnder EMA (13) allora regole di uscita come questi che vengono messi in codice consentire al software di automaticamente generare ingresso e uscite nei punti in cui le regole sono applicabili. Ecco ciò che l'interfaccia di design si presenta come il MetaTrader: Il sistema è stato creato semplicemente digitando le regole nella finestra e salvandoli. Riferimenti per le diverse funzioni disponibili (per esempio, oscillatori e simili) si possono trovare cliccando sull'icona del libro. La maggior parte del software avrà un riferimento simile disponibile sia all'interno del programma stesso o sul suo sito web. Dopo aver creato le regole desiderati e codifica il sistema, è sufficiente salvare il file. Poi si può mettere in uso selezionandolo nella schermata principale. 3. Processo decisionale - Ci sono molte decisioni da prendere a questo punto: Cosa mercato voglio scambi di 13 Che periodo di tempo devo usare 13 Cosa serie di prezzi dovrei usare 13 Che sottoinsieme di titoli azionari dovrei usare per le prove Tenete a mente che i sistemi di scambi dovrebbe sempre fare un profitto in molti mercati. Personalizzando il periodo di tempo e serie di prezzi troppo, si può contaminare i risultati e produrre results.4 insolito. Pratica - backtesting e di scambio di carta sono essenziali per il successo dello sviluppo di un sistema commerciale: eseguire più estensivi in ​​diversi periodi di tempo e fare in modo che i risultati siano coerenti e soddisfacenti. Carta commerciale del sistema (uso denaro immaginario, ma registrare i mestieri e risultati), e di nuovo, cercare di controllo coerente profitability. Carefully per gli errori nel programma, o commerci non intenzionali. Questi possono essere il risultato di difetti di programmazione, o mancata prevedere alcune circostanze che si ripercuotono indesiderate. 5. Ripetere - La ripetizione è necessaria. Continuare a lavorare sul sistema fino a quando si può sempre fare un profitto nella maggior parte dei mercati e di condizioni. Ci sono sempre eventi imprevisti che si verificano non appena il sistema va in diretta. Qui ci sono alcuni fattori che spesso causano la distorsione dei risultati: I costi di transazione - Assicurarsi che si sta utilizzando il vero commissione. e alcuni extra per rappresentano il riempimenti inesatte (differenza tra prezzi bid e ask). In altre parole, evitare lo slittamento (Per rivedere cosa si tratta e come si verifica, vedere la sezione precedente di questo tutorial.) La vigilanza - Non ignorare trade perdenti tenere d'occhio tutti trades. Optimization - Dont over-ottimizzare il sistema. In altre parole, Non adattare il sistema ad un contesto di mercato molto specifico cercare di essere redditizia in più ampio di un ambiente come possible. Risk - Mai ignorare o dimenticare rischio. E 'molto importante avere modi per limitare le perdite (altrimenti noto come stop loss), ei modi per profitti (prese di profitto) lock-in. 6. Trade - Provalo, ma si aspettano risultati indesiderati. Assicurarsi di utilizzare il commercio non automatizzato fino a quando si è sicuri delle prestazioni e la coerenza dei sistemi. Ci vuole molto tempo per sviluppare un sistema di trading di successo, e prima di perfezionare, si può sopportare alcune perdite di trading dal vivo per rilevare difetti: back testing non può rappresentare perfettamente le condizioni di mercato in tempo reale, e il commercio della carta può essere impreciso. Se il sistema perde soldi, tornare al tavolo da disegno e vedere dove è andata male (vedi punto 5). Conclusione Questi sei passi che offrono una panoramica di tutto il processo di costruzione di un sistema di trading. Nella sezione successiva, costruiremo su queste conoscenze e dare un'occhiata più approfondita alla risoluzione dei problemi e la modifica.